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Laboratórios de Financial Analytics. Plano inicial:

• Lab01 (05/02): Análise descritiva de séries temporais
  • tsibble (FPP3)
  • retorno e log-retorno
  • média móvel
  • pacote {feasts}
    • decomposição
    • sazonalidade
    • autocorrelação (ACF)
    • autocorrelação parcial (PACF)
  • Exercício em aula: análise descritiva de base de dados.

Link para o Lab 01

• Lab02 (19/02): Modelagem tidy
  • pacote {fable} (FPP3)
    • ARIMA
    • ETS
  • pacote {modeltime}
  • prophet (R e python)
  • Exercício em aula: comparação de vários modelos
• Lab03 (12/03): Modelos de volatilidade estocástica
  • ARCH/GARCH com {garchmodels}
  • Modelagem de séries temporais financeiras
  • Exercício em aula: comparação da volatilidade de Fiat vs BTC
  • Tempo para fazer trabalho final
• Lab04 (26/03): Trabalho final e tópicos
  • Modelagem com regressores
  • rego (R e python)
  • Exemplos no python (HELP)
  • LSTM (keras)
  • CausalImpact (e bsts)
  • Tempo para fazer trabalho final